Résumé
Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Parmi ses points forts :- L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc.- De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options.- Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel.- Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise.- Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur). Actualisée et enrichie, cette neuvième édition se distingue notamment par :- Un chapitre inédit consacré aux taux sans risque, au risque de crédit et aux coûts de financement.- De nouveaux éléments sur l'utilisation des taux OIS (overnight indexed swap) dans le cadre des contrats d'actifs dérivés.- Des compléments sur la régulation des marchés de gré à gré.- La présentation de nouveaux produits, comme les options DOOM traitées sur le CBOE.Le logiciel Derivagem offert !Grâce à votre code personnel, fourni à la fin de ce manuel, vous pouvez accéder à la dernière version du logiciel créé par l'auteur (DerivaGem 3.00). Avec ce programme, vous pourrez calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt, mais aussi développer vos propres applications de calcul à partir de fonctions choisies. Le logiciel, en version originale, est maintenant compatible Mac et UNIX, et son installation est simplifiée.Amazon.fr***NB: Lecode personnel est imprimé sur la 3e de couverture.***
À propos de l'auteur
Hull, John
John Hull est Professeur de finance à la Joseph Rotman School of Management, Université de Toronto, Canada. Il est l'auteur d'un autre manuel qui fait autorité en matière de finance de marché,Gestion des risques & institutions financières.Patrick Roger, professeur de finance, docteur en mathématiques appliquées et en sciences de gestion, enseigne les cours de Théorie financière, Finance de Marché, Options et gestion du risque de taux, à l'université de Strasbourg et à l'Ecole de Management de Strasbourg. Il a enseigné le cours de Mathématiques appliquées à la finance à l'université Paris 9 Dauphine pendant plus de vingt ans.Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne. Il enseigne notamment les cours Théorie du portefeuille et Ingénierie financière, et intervient en Produits financiers hybrides, contingents et structurés et en Finance internationale.Laurent Deville est chargé de recherches CNRS au GREDEG (Université de Nice Sophia-Antipolis) et professeur à l'EDHEC Business School. Il enseigne les cours d'options, futures et dérivés à l'EDHEC et enseigne par ailleurs les cours de produits dérivés en gestion de portefeuille à Dauphine, en Master.
Fiche technique
- Titre : Options, futures et autres actifs dérivés 9e édition
- Auteur : Hull, John
- Langue : Français
- Format : Broché
- Nombre de pages : 913
- Genre : Finance de marchés
- Date de publication : 28-08-2014
- Édition : PEARSON (France)
- Poids : 1.59 kg
- Dimensions : 16.999966 x 4.8999902 x 23.999952 cm
- ISBN-10 : 2326000498
- ISBN-13 : 9782326000490
Informations supplémentaires
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