Time Series Analysis

Broché - 31/01/1994 - Princeton University Press - 816 pages

Time Series Analysis

Le Pitch

Ce livre présente les avancées récentes dans l'analyse des séries temporelles économiques et financières, les rendant accessibles aux étudiants diplômés de première année. James Hamilton traite de manière adéquate des innovations importantes telles que les autorégressions vectorielles, la méthode des moments généralisée, les conséquences économiques et statistiques des racines unitaires, les variances variables dans le temps et les modèles de séries temporelles non linéaires. En outre, il présente des outils de base pour analyser les systèmes dynamiques (y compris les représentations linéaires, les fonctions génératrices d'autocovariance, l'analyse spectrale et le filtre de Kalman) de manière à intégrer la théorie économique aux difficultés pratiques d'analyse et d'interprétation des données réelles. Ce livre comble un besoin important en proposant un manuel qui intègre la théorie économique, l'économétrie et les nouveaux résultats. Il est destiné à fournir aux étudiants et aux chercheurs une vue d'ensemble autonome de l'analyse des séries temporelles. Il part de premiers principes et devrait être facilement accessible à tout étudiant diplômé débutant, tout en étant également conçu comme un ouvrage de référence pour les chercheurs. Afficher moins Afficher plus
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Time Series Analysis

Broché - 31/01/1994 - Princeton University Press - 816 pages

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Le Pitch

Ce livre présente les avancées récentes dans l'analyse des séries temporelles économiques et financières, les rendant accessibles aux étudiants diplômés de première année. James Hamilton traite de manière adéquate des innovations importantes telles que les autorégressions vectorielles, la méthode des moments généralisée, les conséquences économiques et statistiques des racines unitaires, les variances variables dans le temps et les modèles de séries temporelles non linéaires. En outre, il présente des outils de base pour analyser les systèmes dynamiques (y compris les représentations linéaires, les fonctions génératrices d'autocovariance, l'analyse spectrale et le filtre de Kalman) de manière à intégrer la théorie économique aux difficultés pratiques d'analyse et d'interprétation des données réelles. Ce livre comble un besoin important en proposant un manuel qui intègre la théorie économique, l'économétrie et les nouveaux résultats. Il est destiné à fournir aux étudiants et aux chercheurs une vue d'ensemble autonome de l'analyse des séries temporelles. Il part de premiers principes et devrait être facilement accessible à tout étudiant diplômé débutant, tout en étant également conçu comme un ouvrage de référence pour les chercheurs. Afficher moins Afficher plus
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Hamilton, James D.

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